بهینه سازی سبد سهام با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل عاملی اکتشافی

بهینه سازی سبد سهام با تلفیق تحلیل پوششی داده ها و روش تصمیم گیری هورویتز

مسئله بهینه سازی سبد سهام یکی از جذاب ترین مسائل مالی و سرمایه گذاری است. منظور از بهینه سازی سبد سهام، تعیین شرکت ها و میزان سهمی است که یک سرمایه گذار می تواند خریداری نماید به گونه ای که از منافع سرمایه خود استفاده کرده و از خطرات آن اجتناب نماید. از نقطه نظر ریاضی مدل مارکوویتز مهمترین مدل بهینه-سازی سبد سهام است. علی رغم اهمیت این مدل، می توان آن را به جهت اتکا بر بازده تاریخی، که لزوما من...

بهینه سازی سبد سهام با رویکرد ترکیبی روش‌های تحلیل تکنیکال و داده کاوی

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. افزایش سود و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس همیشه مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران بوده است. همچنین بازارهای بورس نه تنها از پارامترهای کلان بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متأثر می‌شوند. این تحقیق به دنبال ارائه مدلی است که در آن پتانسیل آتی سهام با در نظر گرفتن شاخص‌های تحلیل تکنیکال به‌وسیله شبکه عصبی فازی پیش‌بینی می‌شود و...

به کارگیری تحلیل پوششی داده ها و بهینه سازی استوار در مساله ی انتخاب سبد سرمایه

مدل سازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها

در این مقاله با توجه به ضرورت بحث ارزیابی عملکرد و دست یابی به تعالی عملکرد سازمانی، سعی شده است با ترکیب دو رویکرد کیفی وکمی در ارزیابی، یعنی مدل های برگرفته از مدیریت کیفیت جامع تحت عنوان مدل های تعالی سازمانی و مدل های ریاضی تحلیل پوششی داده ها، مدلی برای تعالی سازمان ارایه گردد که ضمن دارا بودن مزایای هر دو روش، معایب آن ها را به کم ترین حد ممکن برساند. در این پژوهش با بررسی مدل های تع...

انتخاب استراتژیک تأمین کنندگان به کمک تحلیل عاملی تصحیح شده با رویکرد تحلیل پوششی داده ها

در حال حاضر لزوم تخصّصی­تر کردن کسب و کارها بر حسب اقتضای بازار و نیز گرایش مشتریان به کالاها و خدمات سفارشی­شده، سازمان­ها را ناگزیر از یافتن هم­پیمان­های استراتژیک و تشکیل زنجیره­های تأمین متّحد نموده است. در این شرایط انتخاب تأمین­کنندگان همسو با اهداف بلندمدّت و استراتژی­های سازمان نه تنها باعث افزایش کارایی می­شود، بلکه با اثربخش کردن فعّالیت­ها، در بهره­ورتر شدن سازمان­ها نیز مؤثّر واقع خواهد ...

ارزیابی کارایی و عملکرد نسبی شرکتها با رویکرد تحلیل پوششی داده ها به منظور تشکیل سبد سهام

تعیین کارایی یک سازمان و مقایسه آن با کارایی دیگر مؤسسات می­تواند سرمایه­گذاران را در جهت نیل به اهداف سرمایه­گذاری یاری دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تشکیل سبد سهامی از شرکت­های کارا با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­ها در جهت کسب بازدهی بیش از متوسط بازدهی بازار است. برای این منظور، الگوهای ورودی­محور و خروجی محور در شرایط بازدهی نسبت به مقیاس ثابت(CCR) و بازدهی نسبت به مقیاس متغیّر(BCC) م...